Marszałek Piłsudski nie cierpiał ostentacyjnej ochrony. Mawiał, jak to u niego, soczyście, że „w Polsce żyje i sam własnej d… upilnować potrafi”. Kiedy tylko mógł, wymykał się ochronie. Pewnego dnia zniknął z Belwederu razem z córkami. Wśród ochrony zapanowała panika. Wreszcie znaleziono całą trójkę zajadającą się lodami w ich ulubionej cukierni w Hotelu Europejskim przy Krakowskim Przedmieściu. Dodajmy, że Marszałek wówczas zapomniał zabrać pieniędzy i by zapłacić rachunek, musiał je pożyczyć od adiutanta; dług oczywiście uregulował natychmiast po powrocie do Belwederu – mimo nieśmiałych protestów krygującego się oficera.